成化十二年（公元1476年），朱见深主持一年一度的郊祀。活动刚刚开始，突然刮起了大风，天昏地暗，气温骤降，在场人员冻得瑟瑟发抖，心里十分惧怕。由于风力过大，祭坛上的蜡烛都被吹灭了，有的工作人员衣衫单薄，竟然被活活冻死了。在今天看来，这只是气候反常，可是五百多年前的天朝，那就是不祥之兆。老百姓议论纷纷，不知皇帝老爷哪里得罪了上天，要用这种方法来警告他。
仅仅过了半年，京城里又有传闻，说一种黑色的西域怪兽跑到了天子脚下、首善之区，它看起来很像狗，总是在晚上跑出去咬人。这下可好，老百姓晚上都跑出来，拿着棍棒、菜刀，准备擒拿怪兽，折腾了好几个月，也没有发现怪兽的踪影。谣言就是谣言，怎么可能会出现呢？这件事就慢慢平息下来了。没过多久，有一个名叫李子龙的妖人勾结太监韦舍，私自闯入大内，图谋不轨，被人告发，朝廷把他们都给斩首了。
接连发生那么多诡异的事情，朱见深忐忑不安，怀疑是有人在搞鬼。但锦衣卫和东厂都没有相关的报告呈上来，皇帝很不高兴，觉得这帮人办事效率比以前下降了许多。这时，朱见深想要派一个宦官作为自己的耳目，外出了解情况。之前在万贵妃那里，他认识了太监小汪，感觉此人特别能干，于是召到跟前，配上一两个助手，穿着布衣小帽，出宫刺探民情官情。由于办事得力，官场、民间没有人察觉到汪直的存在，出了几趟紫禁城，小汪也的确侦知不少鲜为人知的秘密，让领导大呼过瘾。既然能力那么强，不妨继续干吧，于是朱见深让汪直率领一百多个锦衣卫官校，在皇城西边（西安门）审讯犯人，因此称为“西厂”，是锦衣卫、东厂后面又一个特务机构。